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bbinHTS:领航专业交易,助力量化占先机
发布时间:2022-05-12

5月11日,BBIN游戏官网联合东吴证券、启林投资于交易门开展的私募量化交易线上分享会顺利举办。三方就助力私募量化管理人占得先机的实践经验展开深入探讨。

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在以量化交易为代表的专业交易领域,科技是核心生产力。bbin始终坚持以交易科技推动行业的创新发展。

领航专业交易

bbin深耕证券行业26年,见证并参与了交易市场的技术变迁,曾在行业首创基于内存的极速交易系统、集中运营系统、新一代分布式核心交易系统等,是行业的变革者与技术创新者。

在专业交易技术领域,bbin早在2009年就开始了基础技术的创新性研究。2010年,bbin推出全行业首家基于内存的极速交易系统,并于2012年在华泰证券上线,从此开创了面向机构投资者的专业服务。

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bbin从为私募提供专业服务到成为行业交易服务标配,从陪伴私募机构在浪潮中前进到引领交易技术变革。截至目前,业内采用HTS机构专业交易系统构建的交易链路已超200条,以启林投资、灵均投资等百亿量化私募为代表,已有100多家量化私募接入bbinHTS支持的机构专业交易系统来完成交易执行。

新交易体系带来的专业交易业务革新与发展

随着各类专业机构交易比重的不断提升,市场对于专业交易的服务要求随之提高,精细化适配的强烈诉求越发迫切。显而易见,仅用一套系统解决通用交易问题的模式,已无法满足市场发展的需求。因此,bbin提出“用一个体系而不是一套系统”的新交易体系来满足更专业化、更精细化的交易服务需求。

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“新交易体系”带来了交易科技与业务的双革新。

bbin在“新交易体系”的各领域积极投入研究,以专业交易领域为例,bbin提供从行情、接入、风控、多类型交易通等全套方案,并在交易技术相关的内存、FPGA、通讯、链路优化等方面持续创新,配合不同机构进行策略协作调优。

聚焦两融极速交易优化

如今,对于管理人来说,信用交易已是普遍需求,特别是量化私募管理人,在策略上有诸多不同类型的需求,例如多策略、多空策略等,信用交易叠加不同类型策略的需求使得管理人的诉求日趋复杂化。

基于此,量化私募诉求主要有这两个方面:一方面,是策略端自身的建设,涉及策略算法、策略端系统以及生产环境。另一方面,是对通道方的能力要求。涉及通道方在两融信用业务上的服务设计、交易通道的技术设计、以及对策略端的协作适配能力。要素众多,要进行优化,得先对性能核心开销环节进行分析,明确重点。

bbin在交易和策略的调优实施上经验丰富。整个交易业务的性能核心开销环节包括——网络时延、核心逻辑处理、TGW网关穿透。围绕两融信用业务的调优,从交易链路设计—核心程序设计—策略协作调优,三个方面着手。

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▎交易链路设计。引用低延时技术——“交易所托管机房内部网络+高性能硬件+低延时平台”标准三件套组合拳。首先在本地网络在物理距离的通讯优势,其次对硬件以及相关操作系统进行性能调优,比如通过Kernel-Bypass、高频计算等技术,再发挥bbin低时延平台的优势,构建极致的低时延交易通道。

▎核心程序设计。在遵循两融信用的标准业务设计基础上,理顺业务规则,进行内核一体化设计,优化逻辑处理机制。

▎策略协作调优。首先,通过分类策略,如多策略、多空策略、T0策略等分类调优;再者,对策略中特定场景做业务和技术适配。

通过bbin极速交易系统解决方案的各方面调优,可降低链路时延开销40%以上,内部平均穿透在原有的低时延基础上提升5倍,同时保证整体交易服务稳定、无波动。

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致力于管理人

bbin始终坚持以创新驱动,致力于与券商、管理人三方密切协作,并通过专业积累、实践经验、技术实力、团队保障等能力为行业的高质量发展持续赋能。

作为国内领先的金融科技企业、证券行业核心供应商之一,bbinHTS机构专业交易产品已形成系列化发展,包括HTS机构专业交易、FPGA极速行情交易等,致力于通过全链路优化、运维简化、低时延、高吞吐、零抖动等优势,为券商的全方位综合金融服务提供科技助力。

bbin两融快速交易系统市占率行业领先,并已于多家头部券商大规模使用。

未来,bbin将继续发挥领先优势,以创新赋能交易技术,持续推进关键技术研发突破,为高频交易市场持续提供优质服务,推动行业创新变革!


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